Aufgaben

Konzeptionierung und Aufbau einer Plattform fuer die Bewertung, Analyse und Risikomessung komplexer strukturierter Zinsinstrumente, die flexibel und schnell gehandelt werden sollen Konzeptionierung und Aufbau einer Produktdatenbank (Fachkonzept) Konzeptionierung und Aufbau einer Analyse Datenbank (Fachkonzept) Konzeptionierung der Schnittstellen Mapping der Daten zwischen den Komponenten und der PricingEngine Abbildung und Erstellung der fachlichen Logik fuer folgende komplexe Produkte Target Anleihen, Basis-Plus Anleihen, Memory Anleihen, MiniMax-Floater, Credit Linked Notes, Callable Fix Reverse, Digital Spread Tarn, Florax, Dopix Plus

Aufgaben

Erstellung und Abnahme der Fachkonzepte fuer 2 neue Produkte Erstellung und Abnahme der Fachkonzepte fuer 2 neue Produkte: Dresdner Money Collect Festgeld mit Bonus Vollstaendige Dokumentation des Datenmodells. Erstellung eines Testhandbuches unter Beruecksichtigung des LENA-Modells, Definition der Konventionen und Festlegung der Vorgehensweise fuer Funktions- / Anwendungstestumgebung. Praxisnahe Testumgebung (V/I-Testumgebung) Erstellung und Abstimmung der fachlichen Tests mit der Fachabteilung. Durchfuehrung der Testfaelle und fachliche Auswertung der Testergebnisse bis zur erfolgreichen Abnahme und Going Live Umfeld: DB2, Java, Sun Solaris, Sybase, TestDirector, Windows XP, WinRunner

Aufgaben

Business- und Systemanalyst Einsatz in einem Handelsbereich mit diversen Schnittstellen zu grossen Boersen der Welt. Gehandelt werden komplexe strukturierte Produkte und Exoten in Bereichen FX, Bonds, Aktien und Edelmetalle ueber 2 Straight Through Processing Handelssysteme. Die Systeme bieten folgende Funktionalitaeten: Pricing, Kontribution, Quoting an Boersen, Electronic Trading, Positionkonsolidierung, Order Capture und Monitoring, Reconciliation, Risk Reports und Charts, Produkt und Static Data, Partnerdaten, Dating Server und Ticketerstellung. Verantwortlich fuer: Release- und Change Management, Optimierung, Stabilisierung und Automatisierung der Prozesse, Workflowmanagement, Schnittstellenmanagement Erarbeitung von Proposals, Requirementsanalyse bei der Systemerweiterung Koordination der internen sowie externen Schnittstellenanbieter, Erstellung von fachlichen und technischen Testplaenen, Erstellung von Deploymentplaenen und Failoverstrategien Verantwortlich fuer den Betrieb und Weiterentwicklung von folgenden Retaillinks: Cats, WM Osmosys, Fixweb London, ICF Boersenmakler, CITI Group, EUWAX, VWD und folgenden Exchanges: XETRA, SIBE, GL NET, JSE, MCW, SAX, SWX. Anbindung und Kontribution von kalkulierten Preisen fuer folgenden Providern: Bloomberg, Reuters Teledata, VWD, B.I.S, Teletext, Onvista, Euwax, Xentric, Bridge und UBS Quotes (intern) Umfeld: Oracle, Reuters, Sun Solaris, Sybase, Windows XP

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Credit Risk- und Basel II Analyst Risikokontrolling (RCO), CRIS (Credit Risk Systems) Erstellung von Gesamtbankrisikobericht und individuellen Adressrisiken-Berichten unter Beruecksichtigung von Basel II Richtlinien Automatisierung von saemtlichen Prozessen zum vollstaendigen Aufbau der Berichten Konzeptionierung, Erstellung und Umsetzung eines Data Marts auf Basis eines existierendes Datawarehauses zur Beschleunigung der Datengewinnung und effizienten Analyse der Daten. Hierdurch wurde der Berichtszyklus von 20 Tagen auf 5 Tage verkuerzt Erstellung der Off- bzw. Online Cubes, um Slice and Dice zu beliebigen Datenebenen zu ermoeglichen Analyse, Test, und Anbindung neuer Kreditderivate-Datenquellen Konzeptionierung des Business Logics in einem GUI-Programm zur Flexibilisierung und Automatisierung der Prozesse sowie zur Erstellung von Gesamtbankrisikobericht, Corporates & Markets-Bericht (Loan) und Corporates & Market-Trading-Bericht (Handel) Erstellung einer Datenbank zur UEbernahme und Kalkulation der CVaR-Zahlen durch UEbernahme der KMV-Daten Umfeld: MS Access, Oracle, SQL, Unix, Visual Basic, Win NT, Windows NT

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Private Clients and Assetmanagement (PCAM) Principal Consultant Entwicklung einer flexiblen und skalierbaren Portfolio Management Loesung als globale Plattform fuer transaktionsorientiertes Position Keeping, Reporting und Ordering sowie Abloesung des bestehenden Asset Management Portfolio Systems (AMP) durch OASYS. Das System sollte realtime ueber Multi Channels einen 7x24-Zugriff, fuer sowohl einzelne als auch Gruppen der Portfolios und Sachdepotfunktionalitaet gewaehrleisten. Analyse und Konzeptionierung einer transaktionsorientierten Realtime-Positionengine unter Beruecksichtigung von 3 verschiedenen Verbuchungsgesichtspunkten fuer saemtlichen Assetklassen: Standard- Positionsfuehrung (Handelswaehrungsposition) Steuerliche Positionsfuehrung (Beruecksichtigung der Spekulationsfrist fuer Nachsteuerperformance), Order-Positionsfuehrung (Disposition) Positionen wurden nicht historisiert sondern bei Bedarf aus den gespeicherten Business Transacions Online ueber die Logik der Position Engine generiert. Erstellung und Programmierung eines Regelwerkes zur UEbernahme und Buchung der Trades aus DB-Trader. Erstellung eines Testplans fuer das DB-Trader-Interface (Straight-Through Processing -Backend), UEbernahme der Backend-Transaktionen und deren Verarbeitung zur Rohtransaktionen Klassifizierung aller (fragmentierten) Geschaeftsvorfaelle und Definition und Zusammenfuehrung dieser zu Business Transactions in Verbindung mit Wertpapiermitteilungs-Schnittstelle (WM) zur vollstaendigen Abbildung und Buchung von Geld- und Wertpapiertransaktionen. Definition der Non-Trade Transaktionen fuer die Kapitalmassnahmen ueber die WM-Schnittstelle zur Vervollstaendigung der Transaktionskette Erstellung der fachlichen- und DV-Technicshen Konzepte fuer Earnings, Cash und Security nach UML-Standards Erstellung des Pseudo-Codes fuer die jeweiligen Konzepte Fachliches Mapping der Datenbankfelder zur diversen externen Schnittstellen (DB- Trader, Rolf & Nolan, PricingEngine, Sachdepot) Zusammenarbeit bei der Erstellung des relationalen Daten- und Objektmodels fuer die Business-Transaktion-Engine und Position-Engine Banken DV-Umfeld: Cobol, DB2, EJB, J2EE, MQSeries, Oracle, Rational Rose, RMI, Sun Solaris, UML, Visio, Weblogic, Win NT, Windows NT

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Senior Business Analyst Imagine (Real Time Equity Derivative Trading System) Imagine ist ein integriertes Front / Backoffice System fuer Equity Produkte. Static Data, Marketparameters, Curve modeling wurden ueber verschiedene Schnittstellentools gewaehrleistet. Risk Management Module erlaubten die Kalkulation der P&L in realtime. Stressanalyse-Tools uns VaR- Kalkulationen fuer flexible Analyse des Portfoliorisks. Imagine verfuegt ueber Backoffice-Funktionen wie Position Keeping, Confirmations, Accounting und Settlements. Analyse und Erweiterung der Orderroutingschnittstellen (Eurex und Xetra/DROM). Realtime Anbindung der Eurex Option & Futures-XML-Deals an Imagine-Datenbank ueber die API-Schnittstelle. Entwicklung und Konzeptionierung erforderlicher Tabellen und Stored Procedures um eine RealTime-Processing der Business Information Messages (BIM) zu gewaehrleisten. Test und Rollover der Funktionen. Konzeptionierung und Implementierung der Corporate Actions fuer die europaeischen Maerkte. Dabei wurden automatisch alle betroffenen Positionen bzw. Instrumenten erfolgsneutral entsprechend der fachlichen Anforderungen angepasst und den neuen Bestand der Portfolios ermittelt Aufstellung und Konfiguration der Datenbanken fuer die Stammdaten, Generierung der Dummytrades, um bestimmte Routen, Portfolios und Positionen zu testen. Modellierung und Aufsetzung von User- und Portfolioregeln, um den Handel bei aufwaendigen Tagesprozeduren zu unterstuetzen (Deal Customizing). Installation und Test von Portfolio und Risk Matrix Server fuer Imagine sowie Aufsetzung von Riskszenarien und Erstellung von Diversen Value at Risk-Reports fuer Front- und Middeloffice Reporting und Implementierung von User Acceptance Tests (UAT) fuer ORC- Trading und Orderrouting System und dessen Schnittstelle nach London, Fachkonzept Schnittstelle, Aufbau Testmatrix und Integrationstest. Analyse und Test der gesamten Applikationsfunktionen im Tagesgeschaeft und bei Rollovers. Erstellung der geeigneten Testcases. Implementierung und automatische UEbernahme der neuen Reuters-Optionsymbole in die Stammdatenbank, Anpassung der Buchungslogik Dresdner Kleinwort Wasserstein (Global Equity) DV-Umfeld: Java, Perl, Reuters, SQL, Sun Solaris, Sybase, Win NT, Windows NT, XML

Aufgaben

Marktrisikosteuerung, Euro Historische Datenbank (EHDB) Einfuehrung, Implementierung und Testen der neuen Risikofaktoren (Swaps, IRSwaps, Exchange Traded Optionen, BOBL, BUND, BUXL, COMI, CONFT, SCHATZ und JUMBO Future und Optionen, Caps and Floor-Optionen, Technologieaktien) fuer die Marktrisikosteuerung in der Sun Solaris-Testumgebung fuer den Tibco-Rechner sowie in Verbindung mit Reuters, DRI und Datastream als Dataproviders Implementierung und Umsetzung der Anforderungen des Handels und der Fachabteiltung in der Sybase und Fame Datenbank Rollover und Konversionfazilitaet fuer Paralleltrading waehrend der Euroumstellung durch Spreadtrading und Pricing Offset Sicherstellung und Support des Tagesbetriebs durch Entwicklung einer Anwendung in Applixware. Erstellung und Pflege von fachlichen Mappingstabellen Aufbereitung und Bereinigung geeigneter Zeitreihen der Risikofaktoren fuer Backtesting, Monte Carlo und historische Simulation Banken DV-Umfeld: Reuters, Sun Solaris, Sybase, Unix, Win NT, Windows NT